주가의 이동평균선에 나란히 이동평균선의 n% 선을 그린 것을 이동평균선에 대한 Envelope선이라 하며, 이선을 각각 저항선과 지지선으로 간주할 수 있습니다.
엔벨로프선은 평균 회귀 이론에 기반한 투자 방법으로 중심점에서 벗어날 수록 더 많이 되돌림 현상이 벌어진다고 생각하면 투자하시기 편하실 것이라고 생각됩니다.
지지선과 저항선은 결국 가운데 이동평균선을 중심으로 +n%의 상한선과 -n%의 하한선을 나타낸 것과동일 하므로, 주가가 이 상하한선 밖에 놓일 경우, 혹은 침체로 판단, 매매에 이용할 수 있습니다. 급격한 변화에서는 정확도가 떨어지나 완만하고 큰 시장의 경우에는 더욱 맞을 확률이 높아집니다.
산출방법은 다음과 같으며 통상 10일 이동평균선에 5%선을 사용합니다만 세팅별로 조정할 수 있어 각 시장과 개별 주식에 가장 잘 들어맞는 조건으로 세팅하는 것이 유리합니다.
지지선과 저항선은 결국 가운데 이동평균선을 중심으로 +n%의 상한선과 -n%의 하한선을 나타낸것과 동일하므로, 주가가 이 상하한선 밖에 놓일 경우 과열 혹은 침체로 판단, 매매에 이용할 수 있습니다.
산출방법은 다음과 같으며 통상 10일 이동평균선에 5%선을 사용합니다.
1) 가운데 이동평균선 바로 위에서 매입, 바로 아래에서 매도하는 방법으로 주가의 이동평균선을 이용한 매매전략과 동일합니다. 즉, 주가와 이동평균선간의 골든크로스와 데드크로스를 이용하여, 매수, 매도시점을 포착하는 방법과 동일합니다.
2) Envelope선을 벗어난 후 다시 Envelope선과 만나는 시점을 매매시점으로 잡거나 지지선 부근에서 매입, 저항선 부근에서 매도 합니다.
엔벨로프 곡선은 평균값에 회귀하는 이론을 기반으로 만들어진 방법입니다. 매매시점으로 잡아서 활용하시길 추천드립니다.
출처 : 네이버 블로그 / 근공