ADX 지표는 추세 강도가 얼마나 강한지를 나타내주는 지표로 추세 강도 지표입니다. 추세 강도가 얼마나 강하게 가는지는 투자에 있어서 굉장히 중요한 지표이기 때문에 투자할 때 상승세가 얼마나 지속될 것인가가 궁금할 때 많이 사용되는 지표입니다.
ADX(average directional index) 지표는 가장 많이 사용하는 추세의 강도를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 주식, 채권, 외환 등의 다양한 시장에서 사용됩니다. 사이즈가 크면 클수록 정확하게 나타나며 사이즈가 작을수록 오차 범위가 커집니다. 따라서 개별 종목보다는 지수를 볼 때 중요합니다.
Average Directioinal Movement Index는 Directional Movement Index에서 사용된 DI를 이용하여 추세의 강도를 측정하기 위해 만든 지표로 가격이 횡보 국면에 있을 때는 0에 가까운 값을 가지게 되고 상승 혹은 하락추세가 강하게 보일수록 ADX의 값은 커지게 됩니다.
이것은 하락과 상승을 반복하는 단순한 곡선이지만 추세의 시작과 그 끝, 그리고 추세가 계속 진행 중에 있는지를 알려주는 유용한 지표입니다. 또한 하락과 상승 중인 추세의 강도를 나타내므로 PDI, MDI와 병행 사용하면 유용한 매매 판단 지표로 사용할 수 있습니다. ADX가 큰 값을 보이면 현재의 추세 강도가 강하게 나타내는 것을 의미하며 ADX의 값이 적으면 적을수록 현재의 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
이 지표는 상승, 혹은 하락하는 추세의 강도만을 나타내므로 PDI 와 MDI를 반드시 같이 사용하여야 하고 ADX의 추세를 분석하기 위하여 ADX의 10일 단순 이동평균값을 구하여 골든, 데드 크로스의 방법을 사용하는 매매 방법이 있습니다.
ADX 에서 Directional의 의미는 상승이나 하락 모두를 의미하므로 ADX가 증가한다고 반드시 가격이 상승추세를 의미하는 것은 아닙니다. ADX는 단지 추세의 강도만을 나타낼 뿐이며 ADX지표 자체로는 상승추세인지 하락 추세인지를 알 수가 없는 것입니다.
ADX는 DX를 일정 기간에 대하여 평활화한 것으로 DX는 PDI와 MDI의 차이를 그 합으로 나누어 계산하며, 일반적으로 계산된 값에 100을 곱하여 0에서 100 사이의 수치로 표현됩니다. 이렇게 계산한 DX의 값은 변동폭이 커지므로 DX를 직접 사용하지 않고 일정기간을 대상으로 평활화시킨 ADX를 사용하게 되는 것입니다.
이 때의 기간은 DMI의 기간과 마찬가지로 14일을 사용하게 됩니다. 물론 이도 최적화 분석을 통하여 다른 변수를 사용할 수가 있습니다. 주로 12 일과 20일 사이에서 추출하는 방법이 좋습니다.
추세의 강도를 측정하기 위한 지표이므로 단일지표로 매매시기를 포착하는 것보다는 추세의 확인을 하는 보조지표로 사용하는 것이 좋습니다.
ADX값이 저점에서 상승을 시작했는데 주가가 하락하는 역전이 시작되는 경우에는 주가가 상당폭 하락할 것을 예상하여 추가적인 매도에 가담해야 합니다.
ADX값이 고점을 형성하고 하락하면서 주가가 상승하는 역전 현상이 나타날 경우에는 하락하던 주가가 반등을 시도하는 것으로 보고 단기매매에 국한해야 합니다.
하락하던 ADX 값이 재상승하면서 주가가 계속적으로 상승하는 경우는 자주 나타나지는 않지만 상승전환한다고 판단하면 됩니다.
주가와 ADX값이 정배열되어 움직이는 경우에는 ADX(14) 값이 12% 이하에서 저점을 형성하고 상승을 시도할 때 매수하고 40% 이상에서 하락반전할 때 매도하는 전략이 유효합니다.
특히 1차 상승 후 20-40% 사이에서 재반전하여 상승하는 종목은 주가 탄력성이 상당히 큰 경우가 많습니다.
ADX의 선이 하락하고 있다면 이는 현재 진행되는 추세는 힘을 잃고 시장은 혼조 또는 등락을 거듭하며 박스권을 이루는 횡보 장세에 진입함을 말하며 이때에는 추세 분석 지표보다는 RSI나 스토캐스틱과 같은 오 실 레이터형 추세 반전형 투자전략을 사용하는 방법이 좋습니다.
그러나 ADX가 감소하는 횡보 장세에서 추세 반전형 지표를 사용하여 매매하더라도, 가격 움직임 범위가 일정 수준이 되지 않으며 이익확보가 어려우므로, 추세가 강한 시장에서 추세 추종형 투자전략을 선호하는 투자가는 ADX 감소 시 추세반전형 투자전략이나 추세 추종형 투자전략 모두를 사용하지 않고 매매를 쉬는 소극적인 투자 방법도 활용될 수 있습니다.
ADX 지표는 추세의 강도를 나타내므로, 추세를 따라 매매하는 트레이더들에게 유용한 지표입니다. 이 지표를 이용하여 추세의 강도를 파악하고, 추세의 변화를 예측할 수 있으며, 이를 통해 매매 전략을 세울 수 있습니다. 또한, ADX 지표는 다른 지표와 함께 사용하여 시장분석을 보다 정확하게 할 수 있습니다. 트레이더들은 추세가 한 방향으로 가서 방향이 맞다고 생각하고 포지션 잡고 나서는 추세 강도로 얼마나 먹을지 조절하면서 투자하시는 것이 좋습니다.
출처 : 네이버 블로그 / 근공