오늘은 Fisher Transform에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. 내용이 어렵다 보니 쉽게 풀어서 설명하려고 하는데 현재와 같이 투자 의사 결정이 어려운 시점에 보면 좋을 시점이며 사실 통계학에 근간이 있기 때문에 통계학을 이해하시면 활용도가 굉장히 좋습니다.
Fisher Transform은 기본적으로 모든 금융 상품에 적용할 수 있는 지표입니다. 그 이유로는 통계학 근간의 오실레이터이기 때문인데 추세 역전을 식별하고 추세 추종을 하기에 굉장히 좋은 오실레이터와 해석을 할 수 있습니다.
J.F. Ehlers에 의해 만들어졌으며 가격을 가우스 정규 분포로 변환하는 것입니다. 가우스 정규 분포를 단순화하여 나타내면 위와 같은 공식이 나오는데 이것이 가우스 함수의 기본형입니다. 가우스 함수의 기본형에 오실레이터는 제로 라인 위아래로 움직이는 가격을 명확하고 선명한 전환점으로 만들기 때문에 반전을 식별할 수 있게 나타 냅니다.
가격이 특이하게 많이 움직였을 때에도 확률 분포에서 크게 벗어나지만 추세가 유지 되는 점과 확률적으로 많이 벗어났을 때 가격 행동을 예측하는 것으로 사용됩니다.
피셔 변환을 통해 거래자는 시장 가격과 같이 일반적으로 정규 분포가 아닌 데이터를 변환하는 가우스 정규 분포를 생성할 수 있습니다. 본질적으로 변환은 차트에서 가격 반전을 더 잘 식별하는 데 도움이 되도록 정점 변동을 상대적으로 만듭니다. 그렇기 때문에 식별하기가 좋으며 확률적으로 롱숏 전략에서 많이 사용됩니다.
Fisher Transform 신호가 항상 정확한 것은 아닙니다.신호가 극단에 있지 않고 0 값 근처에서 추세를 보이는 경우 교차하는 동안 잘못된 신호를 제공할 수 있습니다. 하지만 fisher Transfom은 비트코인과 알트코인 가격의 극단 추세를 보여주는 선행 지표이기 때문에 알트 코인에서 정말 많이 사용되기도 하며 파생상품 롱숏 전략에서 추세 반전 지표에서 투자 비중을 조절할 때 쓰이기도 합니다. 선행 지표이기도 하면서 제공되는 데이터는 실시간이기 때문에 계속해서 거래를 할 수 있습니다.
선행 지표이기 때문에 노이즈가 심하긴 하지만 RSI와 같이 쓰면 확률을 더욱 높일 수 있습니다.
주황색과 초록색의 교차 지점이 추세 반전을 할 수 있는 구간이기도 합니다. 추세 추종과 추세 반전을 동시에 볼 수 있지만 노이즈가 심한 것이 특징이며 즉각적으로 활용할 수 있다는 점이 매력 포인트입니다.
알트코인 거래를 하시는 분들은 알트코인 거래를 할 때에 시장의 관심을 받지 않다가 받을 때에 두 개의 피셔 트리거 라인이 바닥에서 교차하고 라인이 위쪽으로 반전될 때에 코인의 변동성이 심해서 노이즈가 심하더라도 상승 추세를 길게 가져갈 수 있는 지표가 되기도 하면서 반대로 가격이 상승하는 추세에서 위쪽에서 교차할 때 두 라인이 교차하면서 내려올 때에는 길게 하락추세를 잡을 수도 있습니다.
피셔 변환 공식은 위와 같으며 X는 +1과 -1 주변의 가격의 "변형"을 나타냅니다. 기본 "ln" 계산은 9개 기간에 걸쳐 있습니다. 즉, 일간 차트에서 사용하면 지난 9일 동안의 계산을 하고 주간 차트에서 사용하면 지난 9주 동안 계산합니다. 그렇기 때문에 일자는 변형해서 사용해도 됩니다.
이런 지표들은 노이즈가 심하지만 선행 지표로 사용되기 때문에 다른 보조 지표에 더해서 사용하는 것이 좋으며 빠른 투자를 할 때에 많은 도움을 주는 지표입니다. 많은 연구를 해보시면서 자신에게 맞춰가면서 투자를 하시기 좋은 지표이며 다른 지표들이 작고 빠른 거래에 잘 안 맞는 반면 Fisher Transform 신호는 다양한 국면에서 빠르게 적용되기 때문에 노이즈가 심한 알트코인에 상용하시면 좋은 지표이기도 합니다.
출처 : 네이버 블로그 / 근공